http://dspace.bsu.edu.ru/handle/123456789/61782| Название: | Сравнение временного распада для опционной стратегии "стрэддл" в случае недостаточной ликвидности или наличия транзакционных издержек |
| Авторы: | Дышаев, М. М. Федоров, В. Е. |
| Ключевые слова: | физика математическая физика транзакционные издержки нелинейные уравнения стрэддл ценообразование опционов модели Блэка-Шоулза краевые задачи |
| Дата публикации: | 2019 |
| Библиографическое описание: | Дышаев, М.М. Сравнение временного распада для опционной стратегии "стрэддл" в случае недостаточной ликвидности или наличия транзакционных издержек / М.М. Дышаев, В.Е. Федоров ; Челябинский государственный университет // Научные ведомости БелГУ. Сер. Математика. Физика. - 2019. - Т.51, №3.-С. 451-459. - DOI: 10.18413/2075-4639-2019-51-3-451-459. |
| Краткий осмотр (реферат): | Рассмотрены две модели, отличные от модели Блэка-Шоулза, одна из которых учитывает эффекты недостаточной ликвидности, а другая наличие транзакционных издержек. Для каждой из моделей построены графики, представляющие изменение скорости, с которой цена опционной стратегии straddle меняется по мере приближения срока истечения опциона |
| URI (Унифицированный идентификатор ресурса): | http://dspace.bsu.edu.ru/handle/123456789/61782 |
| Располагается в коллекциях: | Т. 51, № 3 |
| Файл | Описание | Размер | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| Dyshaev_Sravnenie.pdf | 292.76 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.