http://dspace.bsu.edu.ru/handle/123456789/61782| Title: | Сравнение временного распада для опционной стратегии "стрэддл" в случае недостаточной ликвидности или наличия транзакционных издержек |
| Authors: | Дышаев, М. М. Федоров, В. Е. |
| Keywords: | физика математическая физика транзакционные издержки нелинейные уравнения стрэддл ценообразование опционов модели Блэка-Шоулза краевые задачи |
| Issue Date: | 2019 |
| Citation: | Дышаев, М.М. Сравнение временного распада для опционной стратегии "стрэддл" в случае недостаточной ликвидности или наличия транзакционных издержек / М.М. Дышаев, В.Е. Федоров ; Челябинский государственный университет // Научные ведомости БелГУ. Сер. Математика. Физика. - 2019. - Т.51, №3.-С. 451-459. - DOI: 10.18413/2075-4639-2019-51-3-451-459. |
| Abstract: | Рассмотрены две модели, отличные от модели Блэка-Шоулза, одна из которых учитывает эффекты недостаточной ликвидности, а другая наличие транзакционных издержек. Для каждой из моделей построены графики, представляющие изменение скорости, с которой цена опционной стратегии straddle меняется по мере приближения срока истечения опциона |
| URI: | http://dspace.bsu.edu.ru/handle/123456789/61782 |
| Appears in Collections: | Т. 51, № 3 |
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Dyshaev_Sravnenie.pdf | 292.76 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.