| DC Field | Value | Language |
|---|
| dc.contributor.author | Дышаев, М. М. | - |
| dc.contributor.author | Федоров, В. Е. | - |
| dc.date.accessioned | 2024-03-29T08:16:09Z | - |
| dc.date.available | 2024-03-29T08:16:09Z | - |
| dc.date.issued | 2019 | - |
| dc.identifier.citation | Дышаев, М.М. Сравнение временного распада для опционной стратегии "стрэддл" в случае недостаточной ликвидности или наличия транзакционных издержек / М.М. Дышаев, В.Е. Федоров ; Челябинский государственный университет // Научные ведомости БелГУ. Сер. Математика. Физика. - 2019. - Т.51, №3.-С. 451-459. - DOI: 10.18413/2075-4639-2019-51-3-451-459. | ru |
| dc.identifier.uri | http://dspace.bsu.edu.ru/handle/123456789/61782 | - |
| dc.description.abstract | Рассмотрены две модели, отличные от модели Блэка-Шоулза, одна из которых учитывает эффекты недостаточной ликвидности, а другая наличие транзакционных издержек. Для каждой из моделей построены графики, представляющие изменение скорости, с которой цена опционной стратегии straddle меняется по мере приближения срока истечения опциона | ru |
| dc.language.iso | ru | ru |
| dc.subject | физика | ru |
| dc.subject | математическая физика | ru |
| dc.subject | транзакционные издержки | ru |
| dc.subject | нелинейные уравнения | ru |
| dc.subject | стрэддл | ru |
| dc.subject | ценообразование опционов | ru |
| dc.subject | модели Блэка-Шоулза | ru |
| dc.subject | краевые задачи | ru |
| dc.title | Сравнение временного распада для опционной стратегии "стрэддл" в случае недостаточной ликвидности или наличия транзакционных издержек | ru |
| dc.type | Article | ru |
| Appears in Collections: | Т. 51, № 3
|
