http://dspace.bsu.edu.ru/handle/123456789/45806| Название: | Учет недостаточной ликвидности и транзакционных издержек при дельта-хеджировании |
| Авторы: | Дышаев, М. М. Федоров, В. Е. |
| Ключевые слова: | математика математический анализ хеджирование ликвидность транзакционные издержки уравнения типа Блэка–Шоулса |
| Дата публикации: | 2021 |
| Библиографическое описание: | Дышаев, М.М. Учет недостаточной ликвидности и транзакционных издержек при дельта-хеджировании / М.М. Дышаев, В. Е. Федоров // Прикладная математика & Физика. - 2021. - Т.53, №2.-С. 132-143. - Doi: 10.52575/2687-0959-2021-53-2-132-143. |
| Краткий осмотр (реферат): | Статья посвящена исследованию оптимального временного интервала хеджирования при недостаточной ликвидности и наличии транзакционных издержек. Получены нелинейные уравнения типа Блэка-Шоулса для случая, когда функция затрат неликвидности является линейной и квадратичной |
| URI (Унифицированный идентификатор ресурса): | http://dspace.bsu.edu.ru/handle/123456789/45806 |
| Располагается в коллекциях: | Т. 53, № 2 |
| Файл | Описание | Размер | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| Dyshaev_Uchet.pdf | 1.94 MB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.